En 1652, le père Jacques Brocquart de l'ordre des Jésuites, l'un des principaux protagonistes du pèlerinage à la Consolatrice des affligés, initia la création d'une confrérie sous le nom de Confraternitas Beatae Mariae Matris Iesu sub titulo Consolatricis Afflictorum, c'est-à-dire confrérie de la Bienheureuse Vierge Marie, mère de Jésus, sous le titre de Consolatrice des affligés.

La confrérie, ouverte aux hommes comme aux femmes, devait unir les fidèles dans la prière, les aider à consolider leur foi et approfondir et diffuser la dévotion à la Consolatrice. Les noms des membres furent inscrits dans un registre à partir de septembre 1652. En premier lieu, on y trouve « Francisco Sanches Pardo Gubernator Luxemburgensis », c'est-à-dire le gouverneur de Luxembourg, son épouse Emerentiana, ses sœurs et leurs enfants. Viennent ensuite d'autres personnalités importantes de la vie publique.

Mais la confrérie n'accueillait pas seulement l'élite sociale et politique. Sur les plus de 10.000 membres enregistrés jusqu'en 1795, la grande majorité appartenait sans doute à la simple population rurale. Le membre le plus éminent était certainement Maria Leszczynska, fille du roi de Pologne et, en tant qu'épouse de Louis XV, reine de France.